엔벨로프(Envelope) 지표에 대해서 알고 계신가요? 엔벨로프는 볼린져밴드와 비교되는 주식 보조지표 중 하나로 매매할 수 있는 하나의 근거가 될 수 있습니다. 엔벨로프의 기본 설정 값은 Period 20, Percent 6으로 설정되어 있습니다. 일반적으로 기본 값을 사용하기도 하며, 좀 더 확률 높은 값으로 변경해서 사용하게 됩니다. 지금부터 엔벨로프 설정부터 매매기법까지 살펴보겠습니다.
글의 순서
엔벨로프 지표
엔벨로프는 볼린져밴드와 많이 비교되는 주식 보조지표 중에 하나로 주가의 흐름과 방향성을 이해하는데 도움이 되는 지표입니다.
볼린져밴드가 수렴과 발산을 반복하는 지표라면, 엔벨로프는 일정한 추세를 만들며 움직이는 특징을 갖고 있습니다.
엔벨로프는 설정한 Period 기간 동안의 주가와 Percent 설정 값을 기반으로 만들어진 3개의 선입니다. 저항선, 지지선, 중심선으로 이루어져 있으며 여기서 중심선은 Period 값의 가격 이동평균선과 같은 선입니다.
위에 보이는 선은 엔벨로프를 적용한 차트입니다.(기본값인 Period 20, Percent 6)
- 검정색 선 : 저항선
- 노란색 선 : 중심선
- 빨간색 선 : 지지선
말 그대로 검정색 선은 저항선의 역할을 하고, 빨간색 선은 지지의 역할을 합니다. 단순히 엔벨로프를 활용해서 매매에 적용해본다면 지지선에서 매수, 저항선에도 매도하는 기본적인 방법이 있습니다.
볼린져밴드와의 차이점은 볼린져는 볼린져 상한선이나 하한선을 캔들이 돌파한 경우, 주식의 급등과 급락이 발생하며 볼린져밴드가 발산하고, 이후에 다시 수렴하는 특징을 갖고 있습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참고하세요.
반면에 엔벨로프 지표는 주가와 같이 일정한 흐름을 보이며 수렴, 발산이 아닌 박스의 형태로 상승하거나 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.
엔벨로프 설정 값
아마 엔벨로프 지표 설정 값을 기본으로 사용하는 투자자는 거의 없을 것입니다. 본인의 입맛에 맞게 수치를 수정하여 사용하는 경우가 대부분입니다.
주식에서 대부분의 보조 지표는 Period의 기간이 길수록 신뢰도가 높아지는 특징을 갖고 있습니다. 즉, 엔벨로프 역시 Period 20보다는 Period 100이 신뢰도가 좀 더 높다고 볼 수 있습니다.
다양한 설정 값이 있으며, 이번 칼럼에서 소개하는 엔벨로프 설정 값은 Period 20, Percent 20입니다. 여기서 한 가지 유의해야 하는 점은 엔벨로프를 주봉에서 사용하는 것이 좋습니다.
만약 일봉에서 사용하기 원한다면, 기간인 Period 값을 크게 사용하는 것을 추천드립니다. 그럼 이 설정한 차트를 어떻게 사용하는지 알아보겠습니다.
엔벨로프 매매기법
위에 설정한 값을 주봉에 적용한 모습입니다. 엔벨로프 지표를 활용한 매매기법에서는 3가지 선 중에 지지선만 사용합니다. 주봉에 Period 20, Percent 20의 지지선을 표시하면 다음과 같습니다.
삼성전자 주봉에서 엔벨로프 지지선을 터치한 경우는 13년 동안 3번에 불과합니다. 즉, 매수 타점은 자주 발생하지 않지만 삼성전자 주가가 엔벨로프 지지선까지 하락한다면 과매도 구간으로 적극 매수를 노려볼 수 있는 구간이 되겠습니다.
코스피 대표 주식인 하이닉스도 한 번 살펴보겠습니다.
하이닉스도 주봉에 20/20 엔벨로프를 설정해서 살펴보겠습니다. 삼성전자보다는 엔벨로프 지지선에 더 자주 닿는 모습을 볼 수 있습니다. 위치를 보면 아시겠지만 좋은 타점이 될 수 있으며 중장기 투자를 하는 투자자는 적극 활용해 볼만한 지표입니다.
추가로 엔벨로프 설정 값 Period 20, Percent 20은 중소형주보다는 대형주에서 잘 적용되며, 각 종목마다 지지가 잘 나오는 수치값이 있기 때문에 투자자가 매수를 원하는 종목이 있다면 값을 변경해가면서 각 종목마다 잘 찾는 설정 값을 찾는 것도 하나의 팁이 될 수 있습니다.
엔벨로프 지표 장점과 단점
엔벨로프 장점은 다른 지표들보다 복잡성 및 활용성이 단순하며 이는 개인 투자자가 활용하기 매우 쉬운 보조 지표로 이해할 수 있습니다.
또한, 설정 값의 변경 또한 매우 단순하기 때문에 본인의 투자 기간에 적합한 설정 값을 찾게 된다면 주식시장에서 매우 강력한 무기가 될 수 있으며, 또한 이를 응용하면 급등주를 찾는 것도 가능합니다.
그러나 엔벨로프는 주가가 박스권을 벗어나 변동폭이 심해지면 이를 잘 반영하지 못한다는 단점이 있습니다. 이는 엔벨로프 공식을 감안하면 어쩔 수 없는 특징이기 때문에, 이를 보완하기 위해 가격 이동평균선과 볼린저밴드를 함께 사용함으로써 이러한 단점을 보완할 수 있습니다.
지금까지 엔벨로프 지표의 특징, 설정 값, 이를 활용한 매매기법까지 살펴봤습니다. 다양한 보조 지표를 조합해면서 본인만의 차트를 완성해나간다면 승률을 높여서 꾸준한 수익까지 도달할 수 있을 것입니다.
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